Презентація на тему:
Управління операційним ризиком

Ознайомчий семінар Управління операційним ризиком Нільс Льондорф, Томас Портман Київ Проект фінансується Європейським Союзом Виконавець проекту – консорціум компаній на чолі з ТЕКНІТАС gggggggggg * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Текст презентації підготовлено Нільсом Льондорфом та Томасом Портманом за підтримки Європейського Союзу. Зміст презентації віддзеркалює точку зору автора, яка може не збігатись з позицією Європейської Комісії. Будь-яка частина презентації може використовуватись спеціалістами фінансових установ – учасниками даного семінару – безпосередньо за місцем роботи без отримання попереднього дозволу, але з обов’язковим посиланням на автора цієї презентації і спонсорів Проекту. * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Операційний ризик як складова частина загальної системи управління ризиками * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Бізнес-анатомія ризику * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

“Ризик втрат через недосконалість технологій, збої у роботі внутрішніх систем, помилки працівників або в результаті впливу зовнішніх подій” Визначення операційного ризику згідно з Угодою Базель ІІ * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Що таке операційний ризик ?   Kunden sind internationale und mittelständische Unternehmen aus der Finanzindustrie und Technologiebranche.                       * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Що таке операційний ризик ?   Дані обстеження ВIS 89 банків з 19 країн 47269 подій Втрати на загальну суму 7,8 млрд. євро в 2001 р. В середньому по 528 випадків втрат на суму 87 млн.євро на рік на кожний банк Середній розмір операційних втрат через збої систем і бізнес процесів сягають 400 тис. євро Середній розмір всіх інших втрат дорівнює 160 тис. євро Шокуючі втрати 11 вересня Баринг банк … Kunden sind internationale und mittelständische Unternehmen aus der Finanzindustrie und Technologiebranche.                       * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Класифікація чинників операційного ризику   * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Дієві підходи / засоби управління операційним ризиком „Ви не можете управляти тим, що ви неспроможні виміряти“ Джек Уелш, колишній Головний виконавчий директор корпорації “Дженерал електрик” * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Як ви сьогодні вимірюєте операційний ризик? Немає свідчень подій = ризик відсутній? Через 5 років: 30 подій Щаслива випадковість чи закономірність? Через 10 років: 50 подій Фактичні дані та оцінки збігаються, коли період спостережень достатньо тривалий * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Чи спроможні Ви належно управляти ризиком на основі даних про розподіл втрат? Необхідна умова: наявність достатнього обсягу достовірних даних про втрати за достатній за тривалістю проміжок часу в минулому Труднощі: Брак даних Використання даних зі сторонніх джерел недоцільне / неможливе Дані про втрати за минулий проміжок часу можуть втратити актуальність і не відбивати поточний стан і структуру ризиків Визначення періоду часу аналізу є проблематичним Стратегія запобігання ризику “втручається” в “історію втрат” Через непрозорість чинників ризиків, величини потенційних втрат є малоінформативними для керівних працівників (ці величини є надто “агрегованими” та абстрактними) Поточна структура нематеріалізованих ризиків може бути інтегрована лише шляхом безпосередньої оцінки нового розподілу втрат, що є складним завданням Нинішні знання про кореляцію ризиків не можуть бути формалізовані Що ж робити? * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Вимоги до комплексного підходи з використанням даних про розподіл втрат (LDA) Інтеграція статистичних даних з експертною думкою Явне моделювання кореляції і залежності ризиків Явне моделювання структури організації та її бізнес процесів Достовірний і прозорий кількісний аналіз, що піддається контролю Оцінка і пріоритезація заходів, спрямованих на запобігання і зменшення ризиків Цього можна досягнути лише за рахунок подальшого розвитку й інтеграції методів * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Ознайомчий семінар Управління операційним ризиком Нільс Льондорф, Томас Портман Київ Проект фінансується Європейським Союзом Виконавець проекту – консорціум компаній на чолі з ТЕКНІТАС gggggggggg * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Informational Workshop ORM Pilot Study * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Дієві підходи / засоби управління операційним ризиком „Ви не можете управляти тим, що ви неспроможні виміряти“ Джек Уелш, колишній Головний виконавчий директор корпорації “Дженерал електрик” * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Overview Outline of The Modelling and Simulation Methodology The Process Driven Approach Example: Outline of A Loan Origination Process Model Review of The Processes under Consideration Procedure for Opening A Deposit Account Identified Risk Effects (Kind of Losses) Identified Causes Procedure for Processing A Loan Application Identified Risk Effects (Kind of Losses) Identified Causes Identification of The Parameters Necessary for Quantification Procedure for Opening A Deposit Account Procedure for Processing A Loan Application Communication About Further Actions To Be Done * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Підхід на основі моделювання процесів Підхід до управління ризиками на основі моделювання: Моделювання чинників ризиків через призму бізнес процесів Побудова єдиної моделі потенційних загроз (ризиків), що їх несуть процеси, люди, системи і зовнішні події Параметризація моделі на основі статистичних даних та експертної думки Може спиратись на існуючу документацію щодо бізнес процесів (наприклад, SOX) Системи Обробка заяв і кредитів Етап моделювання: дані / експертна думка Яку частку персоналу навчено ? * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Підхід на основі моделювання процесів Моделювання за методом Монте-Карло для обчислення потенційних втрат від операційного ризику з використанням спеціальних програм Виявлення чинників ризику Оцінка доходу на інвестиції у заходи, спрямовані на пом’якшення ризику Втрати (Євро) Економічна недоцільність сервера Щільність втрат (€-1) “Базовий сценарій” Вища кваліфікація Сервер недоцільний * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Process Based OpRisk-Management, Example: Loan Origination Process /People Cause System Cause Losses * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Review: Procedure for Opening A Deposit Account Which identified LOSSES (based on previous questionnaire) should be followed up: Loss of entire information Customer loss Additional costs Losses * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Review: Procedure for Opening A Deposit Account Which identified CAUSES (based on previous questionnaire) should be followed up: Natural calamity (Loss of entire information) Delay of process / default of infrastructure (customer loss) Human errors, deficient skills, deficient documentation (additional costs) Process /People Cause System Cause * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Review: Procedure for Processing A Loan Application Which identified LOSSES (based on previous questionnaire) should be followed up: Loss of entire information Customer loss Additional costs Credit default (due to errors in this procedure) Losses * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Review: Procedure for Processing A Loan Application Which identified CAUSES (based on previous questionnaire) should be followed up: Natural calamity ? (Loss of entire information) Delay of process / default of infrastructure (customer loss) Human errors, deficient skills, deficient documentation (additional costs, credit default) Fraud ? (credit default) Process /People Cause System Cause * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Process Based OpRisk-Management, Example: Loan Origination Parameter Costamount Probability Frequency Duration Frequency Duration * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Identification of Parameters: Deposit Frequency of the procedure (incoming applications) Costs in case of loss of entire information ? Frequency of a natural calamity ? Costs in case of customer loss (escaped income) Probability that customer becomes impatient – after what time Probability of various errors Additional costs Frequency and duration of default of infrastructure Parameter * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Identification of Parameters: Loan Application Frequency of the procedure (incoming applications) Costs in case of loss of entire information ? Frequency of a natural calamity ? Costs in case of customer loss (escaped income) Probability that customer becomes impatient – after what time Probability of various errors (e.g. in scoring) Additional costs Frequency and duration of default of infrastructure Costs in case of credit default Probability of fraud Parameter * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”

Communication About Further Actions To Be Done * Дата: 21 червня 2006 р. Проект ЄС “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ” Презентація: “Управління операційним ризиком”