X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій

Завантажити презентацію

Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій 2008 Шульга Н.П. Київський національний торговельно-економічний університет Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 2

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Глосарій ФКУ – фінансово-кредитні установи ЛК – лізингова компанія МВФ – Міжнародний валютний фонд БМР – Банк міжнародних розрахунків СОТ – Світова організація торгівлі БК – Базельський комітет ОДР – орган державного регулювання Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 3

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * План презентації I. Сутність «стрес-тестування» та вимоги регулятивних органів II. Аналітичний інструментарій «стрес-тестування» та послідовність його здійснення III. Приклади стрес-тестування в ФКУ IV. Рекомендації щодо проведення стрес-тестування в лізингових компаніях України Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 4

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * І. Сутність «стрес-тестування» та вимоги регулятивних органів Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 5

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування: термін, який характеризує групу методів оцінки впливу на фінансовий стан компанії несприятливих подій, визначених як «виняткові, але можливі». Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 6

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Який зміст вкладають міжнародні ФКУ в поняття «стрес-тестування»? МВФ: “методи оцінки чутливості портфеля до суттєвих змін макроекономічних показників або до виняткових, але можливих подій”. БМР: “методи, які використовуються фінансовими інститутами для оцінки уразливості по відношенню до виняткових, але можливих подій”. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 7

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Чому виникла потреба в стрес-тестуванні? Стрес-тестування є відповіддю світової фінансової спільноти на підвищення загального рівня ризиків і значних фінансових потрясінь. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 8

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яке відношення Базельського комітету до «стрес-тестування»? Базельська угода І: достатність капіталу для покриття ринкових ризиків була поставлена в залежність від наявності системи стрес-тестування. Базельська угода ІІ: здійснення стрес-тестування не тільки ринкових ризиків, але й інших їх видів, зокрема кредитного та операційного. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 9

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Які підстави для розвитку стрес-тестування в ФКУ України? Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №6496 від 5.12.20006 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів». Постанова НБУ №271 від 8.09.2008 р. «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених обставин». Для лізингових компаній регулятивним органом не передбачено застосування стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 10

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Чому необхідне стрес-тестування для лізингових компаній України? У зв’язку з входженням України до СОТ виникає об’єктивна потреба впровадити Директиву ЄС 2006/48, яка по суті ґрунтується на рекомендаціях БК. Однією із обов’язкових умов високої оцінки системи управління ризиками в компаніях при здійсненні їх рейтингування міжнародними агентствами є запровадження стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 11

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яка головна мета стрес-тестування? Оцінити вплив можливих несприятливих подій на прибуток і платоспроможність лізингових компаній. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 12

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яка сфера використання «стрес-тестування»? Для оцінки уразливості фінансової системи країни до непередбачених подій. Для визначення розмірів збитків компанії у випадку настання несподіваної ситуації. Як інструмент управління ризиками: при визначенні лімітів та «апетиту» компанії до ризиків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 13

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * При стрес-тестуванні розробляються сценарії впливу окремих факторів на: вірогідність дефолту лізингоотримувачів; доступ ЛК до джерел зовнішнього фінансування; якість лізингового портфеля, ліквідність, прибутковість, платоспроможність, рівень ризиків лізингової компанії тощо. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 14

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * ІІ. Аналітичний інструментарій «стрес-тестування» та послідовність його здійснення Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 15

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Класифікація стрес-тестів, які використовуються в ФКУ Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 16

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Методики стрес-тестування: сценарний аналіз (на основі історичних та гіпотетичних подій) - спрямований на оцінку стратегічних перспектив; дозволяє оцінити одночасний вплив кількох факторів у випадку екстремальної, але ймовірної події; аналіз чутливості портфеля активів компанії до зміни факторів ризику – має короткостроковий характер; надає змогу оцінити вплив зміни певного фактору ризику на лізинговий портфель; розрахунок максимальних втрат – визначається комбінація факторів ризику, які потенційно можуть призвести до максимальних збитків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 17

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * У міжнародній практиці виділяють три основних підходи до проведення стрес-тестування: “знизу - вгору” “зверху - вниз” “комбінований” Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 18

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування за методом “знизу-вгору” Як правило, перелік об’єктів і кількісні значення макроекономічних показників визначає ОДР. Він узагальнює інформацію щодо результатів тестування та оцінює фінансову стійкість сегменту ринку. Такий підхід потребує налагодженої системи обміну інформацією, методичних і аналітичних підходів до проведення стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 19

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування за методом “зверху - вниз” ОДР самостійно проводить стрес-тестування певного сегменту ринку залежно від зміни показників економічного середовища. Базою дослідження ОДР є агрегований баланс ФКУ. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 20

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Послідовність стрес-тестування в лізинговій компанії: ідентифікація ризиків та детальний аналіз лізингового портфеля; аналіз динаміки факторів ризику; розрахунок можливих втрат в результаті реалізації стресових умов; прийняття управлінських рішень щодо корегування політики з управління ризиками. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 21

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * ІІІ. Приклади стрес-тестування в ФКУ Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 22

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Сценарії для стрес-тестування в Danske Bank Group Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"