Презентація на тему:
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ Доповідач: студентка 5 курсу ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» Ткаченко Тетяна Науковий керівник: к.е.н., доц. Криклій О. А.

СЛАЙД 1 Етапи проведення стрес-тестування ліквідності банку

СЛАЙД 2 Ліквідність банку стабільність економічної ситуації відкритість міжбанківського ринку рівень політичної та геополітичної стабільності стійкість фінансових ринків можливість знецінення майна, яке перебуває як забезпечення за кредитними операціями банків, волатильність цін на енергоресурси значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют зміни процентних ставок індекс конкурентоспроможності країни (F 1 ) Зовнішні фактори Внутрішні фактори Зміна обсягів коштів фізичних осіб Зміна обсягів валютних коштів Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів Фактори впливу на ліквідність банку при проведенні стрес-тестування

СЛАЙД 3 Рисунок 1 – Сценарії зміни обсягів коефіцієнта загальної ліквідності протягом періоду дослідження Рисунок 2 – Вплив зростання коштів фізичних осіб на показник генеральної ліквідності зобов’язань, %

СЛАЙД 4 Рисунок 1 – Фактичні значення зміни обсягів коефіцієнта ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, % Таблиця 1 – Вплив зменшення коштів фізичних осіб на коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань, % Сценарії 01.01. 2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007 01.01. 2008 01.01. 2009 01.01. 2010 01.01. 2011 01.01. 2012 01.01. 2013 На 10% 131,15 114,91 114,02 110,65 165,99 219,36 195,67 174,09 172,58 100,72 На 20% 140,72 124,38 123,35 119,54 179,29 239,08 212,89 188,07 185,53 104,35 На 30% 151,79 135,55 134,35 129,98 194,89 262,70 233,42 204,50 200,57 108,25

СЛАЙД 5 Рисунок 1 – Зміна рівня ресурсної ліквідності зобов'язань під впливом зменшення обсягів валютних коштів, % Рисунок 2 – Вплив зменшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на рівень загальної ліквідності банку, %

СЛАЙД 6 Таблиця 2 – Вплив збільшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих, % Таблиця 1– Вплив зміни обсягів кредитів і заборгованості клієнтів на коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, % Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Зменшення на 10 % 87 81 76 70 87 166 145 135 138 87 Зменшення на 20 % 78 72 68 62 78 148 129 120 123 77 Зменшення на 30 % 68 63 59 54 68 129 113 105 107 68 Збільшення на 10 % 107 98 93 85 107 203 178 165 168 107 Збільшення на 20 % 117 107 102 93 116 221 194 180 184 116 Збільшення на 30 % 126 116 110 101 126 240 210 195 199 126   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Сценарій 1 22,00 21,01 21,70 29,94 36,37 11,67 37,63 18,00 17,91 21,65 Сценарій 2 20,67 19,77 20,46 28,39 34,64 10,87 35,81 16,84 16,73 20,26 Сценарій 3 19,49 18,66 19,35 27,00 33,06 10,17 34,15 15,82 15,70 19,04

СЛАЙД 7 Допустимі межі зміни аналізованих показників: (-10 %; +20 %] (-10 %; + 30%] [-10 %; +10%]

Базові фактори ризиків Розширення клієнтської бази банку Інтенсифікація попиту на банківські послуги Нарощування обсягів фінансових потоків Покращення фінансових можливостей Посилення мобільності капіталу Економічний підйом 1 1 1 1 1 Дефляція 1 0 0 1 0 Високий рівень доступності міжбанківського ринку 1 1 1 1 1 Низький рівень стабільності 0 0 0 0 0 Низький рівень стійкості 0 0 0 0 0 Зменшення рівня процентних ставок 1 1 1 1 1 Наслідки знецінення майна 0 0 0 0 1 Низький рівень волатильності 1 1 0 1 0 Невід'ємне значення темпу приросту F1 1 1 1 0 0 Темп приросту F2 має від'ємне значення 1 1 0 0 0 Невід'ємне значення темпу приросту F3 0 0 0 0 0 Темп приросту F4 має від'ємне значення 1 1 1 1 1 Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0 1 1 0 0 Коефіцієнт загальної ліквідності 1 1 1 1 1 Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих 1 1 0 0 1 Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань 1 1 0 1 0 Коефіцієнт співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів 1 1 1 0 1 Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань 0 1 1 0 1

макроекономічні категорії : мікроекономічні категорії : комплексний аналіз : Отже, допустимий рівень ризику, обумовлений зовнішніми факторами СЛАЙД 9

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Таблиця – Зміна коефіцієнта ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів під впливом зменшення обсягів валютних коштів   01.01. 2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007 01.01. 2008 01.01. 2009 01.01. 2010 01.01. 2011 01.01. 2012 01.01. 2013 Зменшення валютних коштів на 10 % 100,06 93,29 88,55 80,53 99,78 190,28 167,87 153,60 158,07 100,40 Зменшення валютних коштів на 20 % 103,14 97,41 92,45 84,00 102,68 196,41 174,65 157,63 163,34 104,25 Зменшення валютних коштів на 30 % 106,41 101,91 96,70 87,79 105,75 202,95 181,99 161,88 168,98 108,40