Презентація на тему:
Еволюція системи страхування вкладів у Туреччині: 2001-2011 роки

Еволюція системи страхування вкладів у Туреччині: 2001-2011 роки Юсуф Сердар Агзітеміз Фонд страхування ощадних депозитів (ФСОД) ТУРЕЧЧИНА 6 грудня 2011 р.

Презентація: зміст Удосконалення мандату щодо виведення з ринку неплатоспроможних банків Еволюція системи страхування депозитів Висновки *

Удосконалення мандату щодо виведення з ринку неплатоспроможних банків *

Банки, що перейшли до Фонду: основні показники Криза 2000-2001 рр. мала більший вплив, ніж криза 1994 р. Протягом 2000-2001 рр. 18 банків залишили ринок. Це становило 22% банківського сектору. У процесі виведення з ринку 25 банків Фонд відшкодував збитки більше 9 млн. вкладників, забезпечивши гарантію депозитів у обсязі 34 млрд. дол. США. Уряд забезпечив повну гарантію позабалансових зобов'язань на додаток до балансових зобов'язань. * Рік переходу Кількість банків Активи, усього (млн. дол. США) Депозити (млн. дол. США) Доля ринку (усього активів) Доля ринку (депозити) Кількість вкладників 1994 3 3.050 2.165 %4,1 %6,7 55.137 1997 1 1.745 1.446 %1,86 %2,38 1.028.677 1998 1 826 487 %0,70 %0,63 91.061 1999-2001 18 25.456 19.101 19,07% 21,75% 6.871.177 2002 1 6.661 4.924 %5,16 %5,99 993.893 2003 1 5.935 6.059 %3,44 %5,49 398.568 Всього 25 43.673 34.182 %34,33 %42,94 9.438.513

Історичний огляд * Фонд під управлінням ЦБ Фонд під управлінням регулятора Фонд, як окрема структура Повноваження ФСОД були розширені у відповідь на фінансову кризу. Тому ФСОД став незалежною установою страхування депозитів.

* Організація управління активами

Зміни у нормативно-правовій базі Великий обсяг прийнятих недіючих активів і велика сума державних коштів, що потребувалися для врегулювання цих активів, потребували розробки нової нормативно-правової бази, що сприяла б прискоренню стягнення і збереженню вартості активів: У разі анулювання банківської ліцензії, ініціюються певні судові процеси, і застосовується закон про неплатоспроможність підприємств (Закон № 2004) для реалізації активів з метою пришвидшення та підвищення ефективності процесу. Фонд має повноваження застосовувати Закон № 6183, що регулює стягнення заборгованості перед державою (наприклад, податків), з метою прискорення процедур, пов'язаних із розглядом справи у суді і збільшення обсягу стягнень. Спеціальний Закон № 5020 забезпечує Фонду повноваження щодо контролю і управління компаніями та іншими суб'єктами, афілійованими з мажоритарним акціонерам банків. *

Проблеми та ефективність У судових процесах, згідно Закону № 2004 заперечення з боку боржників, власників застави і гарантів затягують процес. Проте, Фонд має можливість використати Закон № 6183 з метою забезпечення адміністративного, а не судового розгляду таких заперечень. Під час юридичних процедур активи і застави, пов'язані з кредитами, можуть втратити свою ринкову вартість через зміни ситуації на ринку. Таким чином, існує ризик зменшення обсягу надходжень. Витрати на розгляд справи у суді знижують чисту вартість надходжень від реалізації недіючих кредитів. Проте, Закон про банківську діяльність звільняє Фонд від судових витрат. З іншого боку, загроза розгляду справи у суді сприяє виплаті боргу боржниками, гарантами і власниками застави та мотивує їх співпрацювати з Фондом. Аутсорсинг юридичних послуг, які потребують моніторингу, збільшує навантаження на працівників Фонду, хоча розроблено Систему реєстрації судових справ (програмне забезпечення), що дозволяє здійснювати моніторинг усіх справ. *

Млн. дол. США У процесі виведення банків з ринку Фонд отримав 19.5 млрд. дол. США станом на 30 вересня 2010 р. З цієї суми 17,6 млрд. дол. США отримано з 2004 р. На вересень 2010 р. Виведення з ринку: надходження коштів * Надходження від виведення банків з ринку, усього

Еволюція системи страхування депозитів *

* Закон про банківську діяльність (2000-2008) Відповідно до Закону про банківську діяльність №5411, статті 63 (2005 р.): Кошти в ісламських банках мають гарантуватися. Рада ФСОД приймає рішення про рівень гарантійного покриття, за погодженням з Агентством з питань банківського нагляду та регулювання, Центральним банком Туреччини та Казначейством. Сума зборів має розраховуватися на основі оцінки ризиків Рада ФСОД приймає рішення щодо стягнення зборів, за погодженням з Агентством з питань банківського нагляду та регулювання.

* Зміни до Закону про банківську діяльність (2008-2011) Відповідно до тимчасової статті 2 Закону №5811 – «Дії щодо отримання певних активів для національної економіки» (затверджено 3.11.2008): Рада Міністрів прийматиме рішення щодо розміру гарантійного покриття ощадних та інших депозитів, а також коштів в ісламських банках протягом двох років, починаючи з дати вступу в силу відповідного закону. Рада Міністрів до цих пір не скористалася наданими повноваженнями. Рада ФСОД продовжує приймати рішення щодо стягнення зборів, за погодженням з Агентством з питань банківського нагляду та регулювання.

* Система страхування депозитів Управління Автономна юридична особа (ФСОД) Членство Обов'язкове – для всіх банків, що злучають депозити, а також коштів в ісламських банках Туреччини Система зборів На основі оцінки ризиків (%0,11- %0,19 щоквартально) Сплата зборів За принципом Ex-ante (до настання події). Тип застрахованого вкладу Депозити фізичних осіб у комерційних та ісламських банках - у національній валюті, інших валютах і золоті Кількість учасників 35 Сума гарантійного покриття 50.000 турецьких лір

1983 р.: Створення Фонду, встановлення чіткого і обмеженого страхового покриття. Ставка зборів: 10 базисних пунктів щоквартально (фіксована ставка). База нарахування зборів: відповідний (ощадний) депозит (що підлягає страхуванню). 1992 : Урахування чинника достатності капіталу (25 або 26 базисних пунктів). 2002 : Урахування чинника достатності капіталу і валютної позиції 2003 : Урахування чинника достатності капіталу, валютної позиції, обсягу недіючих кредитів, обсягу вільних коштів і кредитів пов'язаним особам. Зниження ставки (між 12,5 і 23,5 б.п.) 2004 :Зміна бази нарахування зборів на “застрахований депозит”. Підвищення ставки (між 15 і 28 б.п.). 2009 : Урахування 14 чинників ризику і використання 4 ставок премії (11, 13, 15 і19 б.п.). 2011: Деякі невеликі зміни були введені у відповідь на поточну фінансову кризу. * Історичний огляд системи зборів в Туреччині

Система диференційованих зборів * Інша інформація містить багато факторів, таких як коефіцієнт вільних коштів, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт кредитів від інших банків до загальної суми зобов'язань , та коефіцієнт мінливості прибутків/збитків. Критерій ризику Граничні значення Показник (бали) 1 ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ 25 Коеф. достатності капіталу 20 *Консолідований *Індивідуальний *Основний капітал %10-16 %10-16 %8-14 I. Група 20 II. Група 13 III. Груп 0 Мультиплікатор (капітал / активи ) 10-15 5-3-0 2 ЯКІСТЬ АКТИВІВ 20 Коеф. кредитів пов'язаним особам %8-15 5-3-0 Коеф. недіючих активів %1-3 5-3-0 Коеф. концентрації кредитів %20-30 5-3-0 Коеф. зростання активів %15-25 5-3-0 3 ДОХОДНІСТЬ 10 Доходність активів %4-2 5-3-0 Коефіцієнт ефективності %50-75 5-3-0 4 ЛІКВІДНІСТЬ 10 Середній строк по депозитах 70-50 5-3-0 Коеф. застрахованих депозитів %17-27 5-3-0 5 ІНШІ КРИТЕРІЇ 35 Рейтинг регулятора (CAMELS) 1-2-3-4-5 30-24-16-8-0 Інша інформація* 5-3-0 ВСЬОГО 100

Система диференційованих зборів * Щоквартальні ставки Крім вищенаведених ставок, кредитні установи також сплачують додаткову ставку у розмірі 1 чи 2 базисних пункти в залежності від розміру активів як індикатора системного ризику. Додаткова ставка складатиме “1” базисний пункт, якщо розмір активів ≥ 50 мільярдів турецьких лір ( 28 мільярдів дол. США) Додаткова ставка складатиме“2” базисних пункти, якщо розмір активів ≥ 120 мільярдів турецьких лір ( 67 мільярдів дол. США) Загальний бал Категорія зборів Ставка зборів (базисних пунктів) * ≥ 80 A 11 ≥ 65 B 13 ≥ 50 C 15 < 50 D 19

III. Висновки *

Висновки * Повноваження ФСОД були збільшені у відповідь на наслідки фінансових криз та інші обставини Нормативно-правова база виведення неплатоспроможних банків з ринку еволюціонувала, і ФСОД отримав особливі повноваження щодо отримання відшкодування за рахунок ліквідаційної маси. Після закінчення кризи та нормалізації економіки ФСОД зосередився на своїй основній функції – страхування депозитів на основі оцінки ризиків.